张琰博士做客我院金融双周论坛第三十一讲
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  • 2017-05-18

本网讯510日下午,澳大利亚科庭大学数学与统计博士张琰做客广外金融双周论坛第三十一讲,在我校南校区教学楼B304室向我院师生分享了主题为“Mean-VarianceAsset Liability Management withState-DependentRisk Aversion”的研究成果。院书记马庆华书记以及师生代表出席讲座

讲座现场

张琰应用了比约克2014年文章中方法的拓展,研究了连续时间的均值-方差资产-负债管理问题。她认为投资者可以在多种资产中优化投资组合,包括一种无风险资产和多种有风险资产。其中,无风险资产价格服从常微分方程,有风险资产的动态过程用几何布朗引动随机微分方程来描述。在有关优化问题中,张琰假设投资者会主动规避风险,并且给出基于规避风险的程度与当下持有净资产额成反比的显式解析解。在研究最后,张琰给出了实证分析,阐明优化结果。

张琰博士分享成果

主讲人简介:

张琰,澳大利亚科庭大学数学与统计博士,现任教于泰国理学院数学系,研究方向为资产负债优化在保险金融行业的应用。



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