本网讯 12月27日下午，我院在南校区教学楼B304室举办金融学院学术讲座，周超博士做了“The Sustainable Black-Scholes Equations”的主题报告。我院党委书记马庆华教授及师生代表出席讲座。
周超博士分享研究成果
周超博士指出，在不完全市场中，布莱克-斯科尔斯定价模型必须对不完全市场定价方面的内容进行必要的补充。他探讨了连续的布莱克-斯科尔斯期权定价公式，分析了在交易者提高布莱克-斯科尔斯期权定价时，在非线性的资产最大损失下，以最低资本回报率补偿不完全对冲遗留下的剩余风险所需要的成本。同时，他还分析了在相同情况下，模型不确定性所带来的各种影响。
与会人员合影
最后，周超博士归纳出各项分析的数理结论。他指出，为了保证信贷事件可以有充分时间发展，相关研究中的风险测量需要使用整年的数据来计算，才能获得可靠的数据和分析结论。
主讲人简介：
周超，副教授，本科毕业于法国著名的巴黎九大，博士毕业于巴黎综合理工大学。现任职于新加坡国立大学数学系和量化金融中心。其研究主要集中于金融数学和随机控制，他在这些方向获得一些很好的结果，其中的一部分发表在在多个国际权威的数学、金融杂志上，如：The Annals of Applied Probability、mathematicalfinance等。
