广东外语外贸大学“SPARK”高水平暑期研学项目-《计算宏观经济学》研学项目招生报名通知

为进一步深化我校高水平、国际化办学特色，落实完全学分制背景下本科人才培养及本科教育数字化转型，落实“PRIME计划”实施方案，培养学生国际视野，让学生在校期间“不出国门看世界”，我校现启动“SPARK（Summer Programme for Advancing Research and Knowledge）高水平暑期研学项目”。金融学院邀请波士顿学院Boston College经济系教授Paul McNelis，在2025-2026学年度第二学期教学实践周，为本科生开设《计算宏观经济学》研学课程。

项目导师简介：

Paul McNelis教授，现为美国Boston College （波士顿学院）经济系访问教授. 他博士毕业于美国霍普金斯大学(Johns Hopkins University)，学士毕业于波士顿学院(Boston College). 他博士毕业之后曾以助理教授的身份加入了乔治城大学(Georgetown University), 并随后晋升为教授，后又曾在纽约福德汉姆大学(Fordham University)担任金融学讲座教授。他的研究领域为国际宏观经济学，金融学等。他曾在多国与地区中央银行担任访问学者，其中包括爱尔兰中央银行，澳洲储备银行，新西兰储备银行，中国香港货币管理局，日本中央银行，葡萄牙中央银行，菲律宾中央银行等。同时，他曾任多所大学的客座与访问教授，其中包括Boston College, Trinity College of Dublin, 香港城市大学，广东外语外贸大学等。他在权威经济与金融学类期刊发表论文多篇，包括Journal of Monetary Economics, Journal of International Money and Finance, Journal of Development Economics, Journal of Economic Dynamics and　Control, International Economic Review, Journal of Financial Stability，World Bank Economic Review, Review of　Economics and Statistics, Journal of Macroeconomics等。他出版过两部专著，Computational Macroeconomics for the Open Economy (MIT press, 2008), 以及Neural Networks in Finance (Elsevier Academic Press, 2005).

(一) 研学时间

2026年7月6日-7月10日，具体安排如下：

（二）研学地点

线上授课（腾讯会议）

（三）研学面向对象

金融学院2023级、2024级、2025级在校本科生

（四）项目录取人数

限30人

（五）项目课程主要内容

课程名称：计算宏观经济学

课程学时：32

任课教师：Paul McNelis教授

建议先修课程：初级宏观经济学、线性代数与微积分；Excel基础操作 (Intro Macroeconomics, Linear Algebra, Calculus; basic Excel)

教学目的与要求：

1. 在知识层面，学生将系统掌握动态随机一般均衡模型的建模逻辑与结构特征，理解家庭跨期决策、企业定价行为与政策规则如何在模型中协调一致。学生应熟悉真实经济周期模型与新凯恩斯模型的核心假设与适用场景，并能识别异质性主体模型与基于主体计算模型的前沿方向。

2. 在技能层面，学生将具备将宏观模型转化为数值求解程序的实际操作能力。具体而言，能够独立完成课程中涉及到的各类动态模型的校准、数值求解、脉冲响应分析，并运用Matlab或Python等工具生成可视化的仿真结果。这一能力构成后续开展量化宏观研究或从事金融量化分析的技术基础。

3.在思维层面，学生将完成从“总量统计思维”到“微观基础思维”的认知升级。面对一个宏观经济问题（如减税是否促进增长），学生能够自觉地从“不同群体如何反应”“预期如何形成”等微观视角构建分析框架。

教学语言: 英语

教学方式：

1.理论讲授

2.模型构建与数值分析

3.项目作业

使用教材：自编讲义、教学课件（英文教学材料会配有相应的中文版）

参考书目：1. McNelis, P.D. and Lim, G.C. (2008). Computational Macroeconomics for the Open Economy. MIT Press. 2. McNelis, P.D. (2005). Neural Networks in Finance: Gaining Predictive Edge in the Market. Elsevier Academic Press. 3. Galí, J. (2015). Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle. Princeton University Press.

授课内容：

1. 动态系统分析基础（Analytics of Dynamic Systems）—状态空间、稳态与稳定性条件；

2. 计算宏观经济学导论（Computational Macroeconomics）—校准、数值求解方法；

3. 货币数量论与传统宏观模型（Quantity Theory & Old-Fashioned Macro）；

4. IS-LM模型的动态计算分析（Dynamic IS-LM model）；

5. 汇率超调的Dornbusch模型（Exchange Rate Overshooting: Dornbusch Model）；

6. 竞争力与货币政策：Buiter-Miller模型；

7. 实际经济周期模型（Real Business Cycle Model）；

8. New Keynesian DSGE模型.

考核方式：过程性考查与成果性考查相结合，综合评定课程成绩。过程性考查包括课堂参与程度、完成课后讨论题并提交书面作业等。成果性考查是指完成期末考核的实验内容。

成绩分布：课堂参与（20%）、计算实验报告（40%）、期末结课考查（40%）

（六）学分认定细则：

本次项目建议兑换课程：互联网金融、经济分析软件、数学软件应用、国际贸易实务、金融监管、宏观与产业数据分析、中级宏观经济学、财政学。

（七）项目截止报名时间以及报名方式：

截止时间:2026-06-17 23:59之前报名

报名方式：请见附件1：SPARK项目学生报名指南

温馨提示：因SPARK暑期研学项目教学周期较短，原则上学生一旦选课，中途不可申请退课。如有因特殊原因需申请退课的，应向学院提交“退课申请”，经项目负责人、学院教学副院长审批通过后，方可退课。

       如有疑问可在上班时间来电咨询，咨询电话：020- 37105390。