本网讯 2017年11月27日（星期一）上午9:00-10:00, 中国人民大学财政金融学院副教授，清华大学理学博士何林，做客广东外语外贸大学金融学院，在广外南校区教学楼B304室作了主题为“Optimal control of DC plan manager under two managerial incentive schemes”的学术讲座，分享其在养老金研究领域的最新学术成果，以加强学校之间，老师之间的相关学术的相互交流，拓展学生视野，激发学生的研究学习热情。讲座由团队负责人、副院长姚海祥教授主持，我院马庆华书记、青年云山学者张浩博士，及数名老师以及10余名研究生出席了此次报告。
何林做学术报告
何林副教授及她的论文合作者研究了基于两种管理层激励下的缴费确定型养老金的最优控制问题。通过探索奇异优化问题中的对偶方法和凹凸化技术，推导出解析解。研究结果表明，基金管理人风险承受能力较为复杂，并认识到基于绩效激励在基金管理中实施的双赢局面。混合方案下的最优风险比例呈峰谷图案。管理者和个人可以以适当的performance fee比率来改善其效用。
何林副教授回答姚海祥教授提问
报告后，大家对何林所述内容进行积极讨论，从模型的创新设定与求解技术方面进行了积极的讨论与交流。
师生们积极参与
本次学术活动，我院师生积极参与，学生们都获益匪浅。
主讲人简介：
何林，中国人民大学财政金融学院副教授，清华大学理学博士。研究领域包括养老金管理与家庭金融决策，精算与大数据分析，债券市场研究等。在Insurance: Mathematics and Economics, Journal of industrial and management optimization,《中国管理科学》和《经济理论与经济管理》等国内外知名期刊发表过多篇学术论文。主持国家自然科学基金青年项目、教育部人文社科基金青年项目，中国保险学会课题等多项基金项目。出版专著两部。受聘首批中国人民大学“杰出学者”青年学者岗位。
