孔荫莹教授、赵钊博士做客我院金融双周论坛第二十五讲
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  • 2016-12-08

本网讯 127日上午,广东财经大学统计学教授孔荫莹、瑞士苏黎世大学经济学博士赵钊做客我院金融双周论坛第二十五讲,在我校南校区教学楼B304室分别展示各自的研究成果。

出席此次论坛的有我院院长易行健教授、副院长展凯教授、副院长姚海祥教授、金融系代系主任孙玲、数学系主任王军威、金融工程系张林、大学数学教学部主任张建梅、云山青年学者邓超等。姚海祥主持讲座。

孔荫莹教授分享研究成果

孔荫莹教授分享的研究成果主题是“大数据hadoop平台在智慧校园和股票配对的应用”。他介绍了大数据hadoop平台在智慧校园和股票配对的应用,包括四个方面:一是了解大数据hadoop平台构造的必要性;二是了解Hadoop平台原理和优点、基本原理、安装与运行情况;三是介绍了解Hadoop平台在智慧校园的一些应用;四是平台对股票配对的想法。他还指出了Hadoop平台对“智慧校园”的建设和处理大数据方面的重要意义。

赵钊博士分享研究成果

赵钊博士则分享了“基于DCC-NL方法的Markowitz组合——一种优于传统分组方法的横截面异象检验”的研究成果。她介绍道,很多学者热衷于研究准确预测横截面股票回报的因子,传统的标准方法是将股票按其因子得分进行排序分组,从而形成多空头中性的组合。但由于存在维数诅咒,估计高维股票的协方差矩阵十分困难,因此,传统的方法不考虑股票回报的协方差矩阵,从而丢失了包含在回报二阶矩中的大量信息。该研究就是运用最新的DCC-NLEngle et al.2006)方法,估计高维协方差矩阵能大大增加横截面异象检验的检验势:t检验统计量的数值将翻倍。

主讲人简介:

孔荫莹,广东财经大学教授,统计学硕导,现任广东财经大学数量经济研究中心主任,研究领域为大数据Hadoop 架构研究;单复变函数值分布;随机级数和Laplace-Stieltjes变换增长性;随机分支游动;人民币国际化。

赵钊,瑞士苏黎世大学与华中科技大学经济学联合培养博士,研究领域为高维资产组合配置、资产定价。

 



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