赖永增教授做客广外金融论坛第十八讲

本网讯 12月20日（周三）14:00-15:30，加拿大Wilfrid Laurier University赖永增教授做客广外金融论坛第十八讲，在我校南校区教学楼B座304室向我院师生介绍了主题为“Applications of Malliavin Calculus in Finance”的研究成果。我院院长易行健教授，书记马庆华教授、副院长姚海祥教授、云山讲座教授易法槐教授、张琰博士等教师代表及我院部分研究生出席讲座。本次讲座由广东外语外贸大学金融学院和广东普通高等学校“投资管理、期权定价和风险管理”创新团队承办。讲座由姚海祥教授主持。

赖永增教授在此次报告中介绍了Malliavin微积分在金融领域的应用：模拟金融衍生产品的敏感度（或希腊字母）， 美式期权定价、内幕消息交易、投资组合优化、Monte Carlo等等。介绍了Monte Carlo方法处理高维问题，B-S model定价方法等。还引入了以无条件预期比率表达的条件期望的公式。 这些公式可以用于模拟美式期权及其敏感度，并呈现了其数值结果。

会后，易行健教授、姚海祥教授、马庆华教授等于赖教授进行了热烈的探讨与交流。

报告人介绍：

赖永增，加拿大Wilfrid Laurier University教授，2000年获美国Claremont Graduate University博士学位，之后在加拿大University of Waterloo做博士后。主要研究领域包括金融衍生品定价及风险管理、计算金融、投资组合优化、Monte Carlo模拟方法及应用等。在Automatica、Journal of Computational Finance、Insurance Mathematics and Economics、Economic Modeling等重要国际学术期刊及会议上发表论文40余篇。主持加拿大国家自然科学基金多项，获教育部科研优秀成果三等奖及广东省社科优秀成果一等奖。