金融学院“云山讲座教授”易法槐教授系列讲座金融随机控制讨论班第三讲开讲
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  • 2017-04-21

本网讯  420日下午,金融学院“云山讲座教授”易法槐教授系列讲座之金融随机控制讨论班第三讲于南校区教学楼A302室开讲。易法槐教授在本讲中主要讲授了Huygen Pham 著“Continuous-time StochasticControl and Optimization with Financial Applications”第三章。我院党委书记马庆华教授以及师生代表出席讲座。讲座由马庆华主持。

讲座现场

本次讲座,易法槐教授主要介绍了偏微分方程的应用和奇异控制的例子。关于偏微分方程的应用,他着重探讨了Merton资产组合的配置问题和具有随机到期日的投资消费问题。他指出随机控制包括正则控制和奇异控制两种,并着重介绍了奇异控制的例子,以及对有关HJB方程做了进一步的扩展。

易法槐分享研究成果

本次讲座得到我院师生的积极响应。讲座完毕后,易法槐教授与师生交流探讨了相关问题。

主讲人简介:

易法槐, 广东外语外贸大学云山讲座教授,华南师范大学教授,博士生导师,从事非线性微分方程特别是自由边界问题的理论与应用的研究,主持国家自然科学基金面上项目六项。从2002 年开始转向对金融数学中自由边界问题的研究,对非稳态具有成比例交易费投资消费问题的HJB 方程进行过深入研究,证明了自由边界的单调性和无穷次可微性。包括在 J. Differential EquationsSIAM J. Control Optim. Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A,中国科学  Ser. A等国内外著名学术刊物发表论文80多篇。



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